+Članak 325.n 5.

Članak 325.n 5.

Faktori rizika kreditne marže koje institucije trebaju primijeniti na sekuritizacijske pozicije koje nisu uključene u ACTP i odnose se na maržu tranše, a ne na maržu odnosnih instrumenata, jesu sljedeći:

(a) 

faktori delta-rizika jesu stope kreditne marže relevantne tranše, raspoređene na sljedeće rokove dospijeća, u skladu s rokom dospijeća tranše: 0,5 godina, jedna godina, tri godine, pet godina, deset godina;

(b) 

faktori vega-rizika koji su primjenjivi na opcije sa sekuritizacijskim pozicijama koje nisu uključene u ACTP kao odnosni instrumenti jesu implicirane volatilnosti kreditne marže tranši, a svaka od njih raspoređuje se na sljedeće rokove dospijeća u skladu s dospijećem opcije koja podliježe kapitalnim zahtjevima: 0,5 godina, jedna godina, tri godine, pet godina, deset godina;

(c) 

faktori rizika zakrivljenosti jednaki su kao i oni iz točke (a) ovog stavka; na sve navedene faktore rizika primjenjuje se zajednički ponder rizika, kako se navodi u odjeljku 6.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi