+325.n pants 5.

325.n pants 5.

Kredītriska starpības riska faktori, kuri iestādēm jāpiemēro vērtspapīrošanas pozīcijām, kas nav iekļautas ACTP, attiecas uz laidiena starpību, nevis uz pamatā esošo instrumentu starpību, un tie ir šādi:

a) 

delta riska faktori ir attiecīgie laidiena kredītriska starpības rādītāji, kas attiecināti uz šādiem termiņiem saskaņā ar laidiena termiņu: 0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi.

b) 

vega riska faktori, ko piemēro iespēju līgumiem ar vērtspapīrošanas pozīcijām, kas nav iekļautas ACTP kā pamatā esoši instrumenti, ir laidienu kredītriska starpību izsecinātie svārstīgumi, un katru no tiem attiecina uz šādiem termiņiem saskaņā ar iespēju līguma termiņu, ievērojot pašu kapitāla prasības: 0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi.

c) 

izliekuma riska faktori ir tie paši, kas raksturoti šā punkta a) apakšpunktā; visiem minētajiem riska faktoriem piemēro kopīgu riska pakāpi, kā minēts 6. iedaļā.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti