Artikel 24 Vurdering af almindelige renterisikofaktorer

a)

kræve, at instituttet fremlægger en liste over alle de valutaer, som instituttets portefølje er følsom over for, og for hver af disse valutaer alle de rentekurver, som instituttets portefølje er følsom over for

b)

kræve, at instituttet for hver af de rentekurver, der er omhandlet i litra a), angiver, om en kurve modelleres direkte i sin helhed, eller om den modelleres som en sum af en basekurve og en basiskurve

c)

kræve, at instituttet fremlægger en analyse af sin porteføljes følsomhed over for hver af de rentekurver, der er omhandlet i litra a)

d)

ved hjælp af de oplysninger, der er omhandlet i litra a), b) og c), kontrollere, at basisrisikoen mellem to givne rentekurver enten opfanges implicit ved den omstændighed, at to rentekurver modelleres direkte, eller ved den omstændighed, at en basisrentekurve, der repræsenterer forskellen mellem disse to rentekurver, indgår i den interne risikomålingsmodel

e)

i forbindelse med rentekurver, hvor risikofaktorer er punkter på kurven, foretage en yderligere vurdering i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 29 og, hvis instituttet har fastlagt undergrupper i henhold til artikel 5, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2060 (11), kontrollere, om instituttet anvender mindst seks risikofaktorer, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:

f)

i forbindelse med kurver, der er modelleret ved hjælp af funktionsparametre som omhandlet i artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2022/2060, foretage en yderligere vurdering af overholdelse i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 29

g)

vurdere, om der tages behørigt højde for den vegarisiko, som er forbundet med renterisikoen, jf. nærværende forordnings artikel 30.