+Artikel 34 1
|
Artikel 34 1
1. Ved vurderingen af, om et instituts interne model anvendes forsvarligt, artikel 325bi, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår kravene om anvendelse af tilnærmede værdier, kontrollerer de kompetente myndigheder, om:
|
a)
|
instituttet som led i de interne politikker, der er omhandlet i artikel 325bi, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013, har opstillet kriterier, der beskriver:
|
i)
|
om der anvendes tilnærmede værdier for risikofaktoren
|
|
ii)
|
hvordan tilnærmede værdier for risikofaktoren måtte blive fastsat i forbindelse med en tilnærmelsesmetode.
|
|
|
b)
|
de interne retningslinjer, der er omhandlet i artikel 325bi, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013, omhandler alle de tilnærmelsesmetoder, der anvendes af instituttet, herunder:
|
ii)
|
beta-approksimationer
|
|
iii)
|
henførelse af risikofaktorer til benchmarks, herunder navne, der er repræsentative for sektoren og regionen, eller indeks
|
|
|
c)
|
der for ikkemodellerbare risikofaktorer er en klar begrundelse for at anvende en tilnærmelsesmetode, selv om antallet af afkast N i tidsrækkerne for den risikofaktor, der følger af artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2024/397, ville gøre det muligt at anvende den historiske metode eller den asymmetriske sigmametode, der er omhandlet i henholdsvis artikel 8 og 9 i nævnte delegerede forordning
|
|
d)
|
den metode, der anvendes til at tilnærme værdierne for risikofaktoren, er hensigtsmæssig og sikrer, jf. artikel 325bh, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013, en konservativ kalibrering af fremtidige stødscenarier for modellerbare risikofaktorer og af de ekstreme fremtidige stødscenarier for ikkemodellerbare risikofaktorer
|
|
e)
|
der for risikofaktorer, for hvilke tilnærmede data kun anvendes for bestemte perioder i tidsrækkerne, er nogen unormale stigninger mellem de dele af tidsrækkerne, hvor der anvendes tilnærmede værdier, og de dele af tidsrækkerne, hvor der ikke anvendes tilnærmede værdier.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|