+Artikkel 34 1

Artikkel 34 1

1.   Kui pädevad asutused hindavad, kas finantsinstitutsiooni sisemudelit rakendatakse asendajate kasutamise nõuete puhul terviklikult kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bi lõikega 1, siis kontrollivad nad, kas:

a)

finantsinstitutsioon on kehtestanud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bi lõike 1 punktis e osutatud sisemiste põhimõtete osana kriteeriumid, mis kirjeldavad järgmist:

i)

millal riskitegur asendatakse;

ii)

kuidas riskitegur asendatakse, kui selle puhul kasutatakse asendamismeetodit;

b)

määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bi lõike 1 punktis e osutatud sisemised põhimõtted hõlmavad kõiki finantsinstitutsiooni kasutatavaid asendamismeetodeid, sh järgmisi (kui neid kasutatakse):

i)

faktorite mudelid;

ii)

ligikaudsed beetanäitajad;

iii)

riskitegurite määramine võrdlusalustele, sh sektorit ja piirkonda või indekseid esindavad alusvarad;

c)

mittemodelleeritavate riskitegurite puhul on asendamismeetodi kasutamisele selge põhjendus, kuigi tootluse määr N aegreal, mis tuleneb delegeeritud määruse (EL) 2024/397 artiklist 7, võimaldaks kasutada ajaloolist meetodit või asümmeetrilise sigma meetodit, millele on vastavalt osutatud delegeeritud määruse artiklites 8 ja 9;

d)

riskiteguri asendamiseks kasutatud lähenemisviis on sobilik ja sellega tagatakse modelleeritavate riskitegurite tulevaste šokkide stsenaariumide ja mittemodelleeritavate riskitegurite tulevaste šokkide äärmuslike stsenaariumide konservatiivne kalibreerimine, nagu on nõutud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bh lõike 1 punktis g;

e)

riskitegurite puhul, mille jaoks kasutatakse asendaja andmeid ainult aegrea konkreetsete perioodide puhul, puuduvad anomaalsed järsud muutused asendajatega aegrea ja asendajateta aegrea osade vahel.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid