+Artikel 34 4
|
Artikel 34 4
4. For så vidt angår stk. 1, litra c), udvælger de kompetente myndigheder med henblik på at teste, hvor konservative tilnærmelsesmetoderne er, et udsnit af metoderne og anvender for hver tilnærmelsesmetode alle følgende trin i følgende rækkefølge, idet de:
|
a)
|
kræver, at instituttet fremlægger tidsrækkerne for et udsnit af de risikofaktorer, for hvilke der ikke anvendes tilnærmede værdier, og som, hvis der anvendtes tilnærmede værdier, ville følge den tilnærmelsesmetode, der er under vurdering
|
|
b)
|
kræver, at instituttet fremlægger de tidsrækker, der måtte blive brugt, ved at anvende den tilnærmelsesmetode, der er under vurdering, på tidsrækkerne for de i litra a) omhandlede risikofaktorer
|
|
c)
|
beregner, for begge tidsrækker, volatiliteterne for risikofaktorerne i stressperioden og i de seneste 12 måneder og kontrollerer, at volatiliteten som følge af de tilnærmede tidsrækker, der er omhandlet i litra b), ikke foranlediger en undervurdering af volatiliteten som følge af de tidsrækker, der er omhandlet i litra a).
|
Ved anvendelsen af denne vurderingsmetode udvælger de kompetente myndigheder et udsnit af risikofaktorerne, som afspejler en række forskellige tilnærmelsesmetoder, herunder faktormodeller, beta-approksimationer og henførelse af risikofaktorer til benchmarks, herunder navne, der er repræsentative for en given sektor og region, eller indeks.
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|