4. Lõike 1 punkti c kohaldamisel valivad pädevad asutused asendamismeetodite konservatiivsuse testimiseks meetodite valimi ja astuvad iga asendamismeetodi puhul järgmised sammud järgmises järjekorras:
|
a)
|
nõuavad, et finantsinstitutsioon esitaks asendamata riskitegurite valimi aegread ja et kui asendajaid kasutatakse, siis järgiksid nad hinnatavat asendamismeetodit;
|
|
b)
|
nõuavad, et finantsinstitutsioon esitaks aegread, mida kasutataks hinnatava asendamismeetodi rakendamisel punktis a osutatud riskitegurite aegridade puhul;
|
|
c)
|
teevad mõlema aegrea puhul kindlaks riskitegurite volatiilsused stressiperioodil ja viimase 12 kuu jooksul ning kontrollivad, et punktis b osutatud asendaja aegreast tulenev volatiilsus ei alahinda punktis a osutatud aegreast tulenevat volatiilsust.
|
Seda hindamismeetodit kasutades valivad pädevad asutused riskitegurite valimi, mis kajastab mitmesuguseid asendamismeetodeid, sh (kui neid kasutatakse) teguri mudelid, ligikaudsed beetanäitajad ja riskitegurite määramine võrdlusalustele, sh konkreetset sektorit ja piirkonda või indekseid esindavad alusvarad.