+Artikel 34 5
|
Artikel 34 5
5. Med henblik på stk. 1, litra c), skal de kompetente myndigheder på grundlag af et udsnit af de ikkemodellerbare risikofaktorer, for hvilke der i stressperioden blev anvendt tilnærmede data, selv om antallet af afkast N i tidsrækkerne for den risikofaktor, der følger af artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2024/397, ville gøre det muligt at anvende den historiske metode eller den asymmetriske sigmametode, der er omhandlet i henholdsvis artikel 8 og 9 i nævnte delegerede forordning:
|
a)
|
kræve, at instituttet fremlægger de oprindelige tidsrækker for risikofaktorerne forud for anvendelsen af en tilnærmelsesmetode
|
|
b)
|
kræve, at instituttet fremlægger de tidsrækker, der anvendes til de risikofaktorer, for hvilke der anvendes tilnærmede værdier
|
|
c)
|
sammenholde de opadrettede og nedadrettede stød som følge af anvendelsen af artikel 8 og 9 i delegeret forordning (EU) 2024/397 med de tidsrækker, der er omhandlet i nærværende stykkes litra a) og b), og kontrollere, at stød som følge af de tidsrækker, for hvilke der anvendes tilnærmede værdier, ikke systematisk er mindre konservative end de stød, der frembringes ved anvendelsen af de oprindelige tidsrækker.
|
Ved anvendelsen af denne vurderingsmetode udvælger de kompetente myndigheder et udsnit af risikofaktorerne, som afspejler en række forskellige tilnærmelsesmetoder, herunder faktormodeller, beta-approksimationer og henførelse af risikofaktorer til benchmarks, herunder navne, der er repræsentative for sektoren og regionen, eller indeks.
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|