5. Sovellettaessa 1 kohdan c alakohtaa toimivaltaisten viranomaisten on, liittyen mallintamattomien riskitekijöiden otokseen, jossa on käytetty approksimoituja tietoja stressikaudella, vaikka delegoidun asetuksen (EU) 2024/397 7 artiklasta saatava riskitekijän aikasarjassa olevien tuottojen määrä N mahdollistaisi kyseisen delegoidun asetuksen 8 artiklassa tarkoitetun historiallisen menetelmän tai 9 artiklassa tarkoitetun epäsymmetrisen sigmamenetelmän käytön,
|
a)
|
edellytettävä, että laitos toimittaa riskitekijöiden alkuperäiset aikasarjat, joihin approksimointimenetelmiä ei ole vielä sovellettu;
|
|
b)
|
edellytettävä, että laitos toimittaa approksimoitujen riskitekijöiden osalta käytetyt aikasarjat;
|
|
c)
|
verrattava kalibroituja lasku- ja nousuhäiriöitä, jotka saadaan soveltamalla delegoidun asetuksen (EU) 2024/397 8 ja 9 artiklaa tämän kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin aikasarjoihin, ja tarkastettava, että häiriöt eivät ole approksimoituja aikasarjoja käytettäessä järjestelmällisesti vähemmän varovaisia kuin käytettäessä alkuperäisiä aikasarjoja.
|
Soveltaessaan edellä kuvattua arviointimenetelmää toimivaltaisten viranomaisten on valittava sellainen riskitekijöiden otos, joka kattaa erilaisia approksimointimenetelmiä, muun muassa faktorimalleja, beta-approksimaatioita ja riskitekijöiden jaottelua vertailuarvoihin, mukaan lukien asianomaista toimialaa ja aluetta edustavat nimikkeet tai indeksit, silloin kun tällaisia menetelmiä on käytössä.