37. Wenn Institute den Risikoparametersubstitutionsansatz oder den …

Wenn Institute den Risikoparametersubstitutionsansatz oder den Risikogewichtssubstitutionsansatz anwenden, die in Absatz 31(a)(ii) bzw. Absatz 31(b) dargelegt sind, sollten sie:

• (a) Informationen über die Merkmale und Entwicklung des Schuldners und der Risikoposition erfassen und speichern und diese Informationen bei der Schätzung der PD des Schuldners in Einklang mit den EBA-Leitlinien für die PD- und LGD-Schätzung verwenden;
• (b) für die Zwecke des internen Risikomanagements direkte Risikopositionen gegenüber Garantiegebern getrennt von Absicherungen ohne Sicherheitsleistungen, die von diesen Adressen bereitgestellt werden, berücksichtigen;
• (c) einen gesonderten Anwendungsbereich der LGD-Modelle definieren und das Risikogewicht für die Art der garantierten Risikopositionen oder Teile der Risikopositionen, deren PD- und LGD-Risikoparameter substituiert werden oder denen das Risikogewicht des Garantiegebers zugewiesen wird, getrennt berechnen. Für die garantierten Risikopositionen oder Teile der Risikopositionen, die im Anwendungsbereich des Risikoparametersubstitutionsansatzes oder des Risikogewichtssubstitutionsansatzes enthalten sind, müssen Institute eine andere LGD als die LGD der vergleichbaren direkten Risikoposition gegenüber dem Garantiegeber nicht schätzen, wenn sie den Risikoparametersubstitutionsansatz anwenden.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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