37. Cuando las entidades adopten el método de sustitución de parámetros de riesgo o el método de …

Cuando las entidades adopten el método de sustitución de parámetros de riesgo o el método de sustitución de la ponderación de riesgo, establecidos, respectivamente, en los apartados 31(a)(ii) y 31(b):

• (a) recopilarán y conservarán la información sobre las características y la evolución del deudor y de la exposición, y utilizarán esta información en la estimación de la PD del deudor con arreglo a las Directrices de la ABE sobre la estimación de la PD y la LGD;
• (b) a efectos de la gestión interna de riesgos, considerarán por separado las exposiciones directas frente a los garantes y las exposiciones garantizadas mediante cobertura del riesgo de crédito con garantías personales aportada por dichas entidades;
• (c) definirán un ámbito de aplicación independiente de los modelos de la LGD y calcularán por separado la ponderación de riesgo para el tipo de exposiciones o partes de exposiciones garantizadas cuyos parámetros de riesgo de la PD y la LGD hayan sido sustituidos o a las que se asigne la ponderación de riesgo del garante. En el caso de exposiciones o partes de exposiciones garantizadas incluidas en el ámbito de aplicación del método de sustitución de parámetros de riesgo o del método de sustitución de la ponderación de riesgo, las entidades no tienen la obligación de estimar LGDs, con excepción de las LGDs de las exposiciones directas comparables frente a los garantes si adoptan el método de sustitución de parámetros de riesgo.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

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