37. Om instituten använder metoden för ersättning av riskparametrar eller metoden för ersättning av …

Om instituten använder metoden för ersättning av riskparametrar eller metoden för ersättning av riskvikt enligt punkt 31.a)ii respektive punkt 31.b) bör de

• a) samla in och lagra information om egenskaper och prestation för gäldenären och exponeringen samt använda denna information vid skattning av gäldenärens PD-värde i enlighet med EBA:s riktlinjer för PD- och LGD-skattning,
• b) vid intern riskhantering separat beakta direkta exponeringar mot garantigivare och exponeringar säkrade med obetalt kreditriskskydd som tillhandahålls av sådana enheter,
• c) definiera ett separat tillämpningsområde för LGD-modellerna och separat beräkna riskvikten för den typ av garanterade exponeringar eller garanterade delar av exponeringar vars PD- och LGD-riskparametrar har ersatts eller som har tilldelats garantigivarens riskvikt. Vid garanterade exponeringar eller garanterade delar av exponeringar inkluderade i tillämpningsområdet för metoden för ersättning av riskparametrar eller metoden för ersättning av riskvikt behöver instituten inte skatta andra LGD-värden än LGD-värden för jämförbara direkta exponeringar mot garantigivare om de använder metoden för ersättning av riskparametrar.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.