37. Ako institucije primijene pristup supstitucije parametara rizika ili pristup supstitucije …

Ako institucije primijene pristup supstitucije parametara rizika ili pristup supstitucije pondera rizika koji su navedeni u točki 31(a)(ii) i 31(b), trebaju učiniti sljedeće:

• (a) prikupiti i pohraniti informacije o karakteristikama i performansama dužnika i izloženosti te se koristiti tim informacijama u procjeni PD - a dužnika u skladu sa Smjernicama EBA - e o procjeni PD - a i LGD - a;
• (b) za interne potrebe upravljanja rizikom, zasebno razmotriti izravne izloženosti prema davateljima jamstva i izloženosti osigurane nematerijalnom kreditnom zaštitom koju pružaju takvi subjekti;
• (c) utvrditi odvojeno područje primjene LGD modela i zasebno izračunati ponder rizika za vrstu izloženosti ili dijelova izloženosti osiguranih jamstvom čiji su parametri rizika PD i LGD zamijenjeni ili kojima je dodijeljen ponder rizika davatelja jamstva. Za izloženosti ili dijelove izloženosti koje su osigurane jamstvom i koje su uključene u opseg primjene pristupa supstitucije parametara rizika ili pristupa supstitucije pondera rizika, dovoljno je da institucije procijene samo LGD - ove usporedivih izravnih izloženosti prema davateljima jamstava ako primijene pristup supstitucije parametara rizika.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.