37. Caso adotem o método de substituição dos parâmetros de risco ou o método de substituição do …

Caso adotem o método de substituição dos parâmetros de risco ou o método de substituição do ponderador de risco especificados nos pontos 31(a)(ii) e 31(b), respetivamente, as instituições devem:

• (a) Recolher e armazenar informações sobre as características e o desempenho do devedor e da posição em risco e utilizar essas informações na estimação da PD do devedor, em conformidade com as Orientações da EBA relativas à estimação de probabilidade de incumprimento (PD) e à estimação de perda dado o incumprimento (LGD);
• (b) Para fins de gestão interna dos riscos, considerar separadamente as posições em risco diretas sobre os garantes e as posições em risco garantidas pela proteção pessoal de crédito prestada por essas entidades;
• (c) Definir um âmbito de aplicação dos modelos de LGD separado e calcular separadamente o ponderador de risco para o tipo de posições em risco ou partes destas garantidas cujos parâmetros de risco PD e LGD são substituídos ou às quais é atribuído o ponderador de risco do garante. No que respeita às posições em risco ou partes de posições em risco garantidas incluídas no âmbito de aplicação do método de substituição dos parâmetros de risco ou do método de substituição do ponderador de risco, as instituições não são obrigadas a estimar as LGD que não sejam respeitantes às posições em risco, diretas e similares, sobre os garantes se adotarem o método de substituição dos parâmetros de risco.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

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