+Artikel 18 1
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Artikel 18 1
(1) Bei der Beurteilung der Angemessenheit von umgekehrten Stresstest- und Ad-hoc-Stresstest-Szenarios gemäß Artikel 325bi Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 prüfen die zuständigen Behörden, ob
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a)
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die Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung den umgekehrten Stresstest als Instrument zur Ermittlung möglicher Kombinationen von schwerwiegenden Ereignissen und Risikokonzentrationen innerhalb des Instituts anwendet, einschließlich schwerwiegender Ereignisse und Risikokonzentrationen, die sich aus Umweltrisiken ergeben;
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b)
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die mit dem umgekehrten Stresstest durchgeführte Analyse die regelmäßigen Stresstests ergänzt;
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c)
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die Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung bei der Ermittlung der Szenarios, die sich aus den umgekehrten Stresstests ergeben, Folgendes bewertet:
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i)
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die Geschäftsfelder, in denen traditionelle Risikomanagementmodelle ein außergewöhnlich gutes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag erkennen lassen;
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ii)
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neue Produkte und neue Märkte, die noch nicht so stark belastet sind;
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iii)
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Risikopositionen, für die es keinen aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquiden Markt („two-way market“) gibt;
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iv)
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Fremdwährungsrisikopositionen, die entweder an andere Währungen gebunden sind oder einer Ober- oder Untergrenze unterliegen;
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v)
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Positionen in weit aus dem Geld liegenden Optionen insbesondere digitalen Optionen;
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vi)
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Ereignisse, die in der zur Kalibrierung der Expected Shortfalls gemäß Artikel 325bb der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zugrunde gelegten Stressphase nicht berücksichtigt wurden;
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vii)
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Umweltrisiken in Form von physischen Risiken und Übergangsrisiken.
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1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
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