+Articolo 18 1

Articolo 18 1

1.   Nel valutare l’adeguatezza degli scenari delle prove di reverse stress di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano se

a)

l’unità di controllo del rischio applica la prova di reverse stress come strumento per individuare possibili combinazioni di eventi gravi e concentrazioni di rischi all’interno dell’ente, compresi gli eventi gravi e le concentrazioni di rischi derivanti da rischi ambientali;

b)

l’analisi effettuata con la prova di reverse stress integra le normali prove di stress;

c)

nell’individuare lo scenario o gli scenari risultanti dalle prove di reverse stress, l’unità di controllo del rischio valuta

i)

le linee di business in cui i modelli tradizionali di gestione del rischio indicano un compromesso eccezionalmente buono tra rischio e rendimento;

ii)

nuovi prodotti e nuovi mercati che non hanno subito gravi tensioni;

iii)

esposizioni per le quali non esistono mercati liquidi nei due sensi (two-way);

iv)

esposizioni in valuta estera ancorate oppure soggette a un limite minimo o massimo rispetto ad altre valute;

v)

posizioni in opzioni molto scoperte, in particolare le opzioni digitali;

vi)

eventi non considerati nel periodo di stress utilizzato per calibrare le misure del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013;

vii)

rischi ambientali sotto forma di rischi fisici e di transizione.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
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