+Artikel 18 1

Artikel 18 1

1.   Bij de beoordeling van de toereikendheid van de scenario’s voor reverse stresstests als bedoeld in artikel 325 duosexagies, lid 1, punt g), van Verordening (EU) nr. 575/2013, gaan de bevoegde autoriteiten na of:

a)

de afdeling risicobeheersing de reverse stresstest toepast als hulpmiddel om mogelijke combinaties van ernstige gebeurtenissen en risicoconcentraties binnen de instelling te identificeren, met inbegrip van ernstige gebeurtenissen en risicoconcentraties die voortvloeien uit milieurisico’s;

b)

de analyse die wordt uitgevoerd met de reverse stresstest een aanvulling is op de periodieke stresstests;

c)

bij het identificeren van het scenario of de scenario’s die voortvloeien uit reverse stresstesting, de afdeling risicobeheersing een beoordeling maakt van:

i)

de productsegmenten waar traditionele risicobeheersingsmodellen wijzen op een uitzonderlijk goed evenwicht tussen risico en rendement;

ii)

nieuwe producten en nieuwe markten die nog niet onder zware druk hebben gestaan;

iii)

posities waarbij er geen liquide vraag- en aanbodmarkten zijn;

iv)

valutaposities gekoppeld aan of onderhevig aan een boven- of ondergrens ten opzichte van andere valuta;

v)

posities in “deep-out-of-the-money”-opties, en met name digitale opties;

vi)

gebeurtenissen die niet in aanmerking zijn genomen in de stressperiode die is gebruikt voor het kalibreren van de in artikel 325 quinquinquagies van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde “expected shortfall”-risicomaatstaven;

vii)

milieurisico’s in de vorm van zowel fysieke als transitierisico’s.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.