+Artigo 18.o 1
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Artigo 18.o 1
1. Ao avaliarem a adequação dos cenários de testes de esforço inversos referidos no artigo 325.o-BI, n.o 1, alínea g), do Regulamento (UE) n.o 575/2013, as autoridades competentes devem verificar se:
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a)
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A unidade de controlo de riscos aplica o teste de esforço inverso como instrumento para identificar possíveis combinações de eventos graves e concentrações de riscos dentro da instituição, nomeadamente eventos graves e concentrações de riscos decorrentes de riscos ambientais;
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b)
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A análise realizada com o teste de esforço inverso complementa os testes de esforço regulares;
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c)
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Ao identificar o cenário ou cenários resultantes de testes de esforço inversos, a unidade de controlo de riscos deve avaliar:
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i)
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os segmentos de atividade em que os modelos tradicionais de gestão do risco indicam um compromisso excecionalmente positivo entre risco e retorno,
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ii)
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novos produtos e novos mercados que não tenham sofrido pressões graves,
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iii)
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exposições para as quais não existem mercados líquidos bidirecionais,
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iv)
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exposições cambiais indexadas ou sujeitas a um limite máximo ou a um limite mínimo para outras moedas,
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v)
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posições em opções com valor intrínseco muito reduzido (deep out-of-the-money), em especial em opções digitais,
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vi)
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eventos não considerados no período de esforço utilizado para calibrar as medidas do risco de perda esperada condicional referido no artigo 325.o-BB do Regulamento (UE) n.o 575/2013,
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vii)
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riscos ambientais sob a forma de riscos físicos e de transição.
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1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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