+Artykuł 18 1
|
Artykuł 18 1
1. Oceniając adekwatność scenariuszy odwrotnych testów warunków skrajnych, o których mowa w art. 325bi ust. 1 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, właściwe organy sprawdzają, czy
|
a)
|
jednostka do spraw kontroli ryzyka stosuje odwrotny test warunków skrajnych jako narzędzie identyfikacji możliwych kombinacji poważnych zdarzeń i koncentracji ryzyka w obrębie instytucji, w tym poważnych zdarzeń i koncentracji ryzyka wynikających z ryzyka środowiskowego;
|
|
b)
|
analiza przeprowadzona za pomocą odwrotnego testu warunków skrajnych stanowi uzupełnienie regularnych testów warunków skrajnych;
|
|
c)
|
przy określaniu scenariusza lub scenariuszy wynikających z odwrotnego testu warunków skrajnych jednostka do spraw kontroli ryzyka ocenia:
|
(i)
|
linie biznesowe, w przypadku których tradycyjne modele zarządzania ryzykiem wskazują na wyjątkowo dobry kompromis między ryzykiem a zwrotem;
|
|
(ii)
|
nowe produkty i nowe rynki, które nie doświadczyły poważnych napięć;
|
|
(iii)
|
ekspozycje, w przypadku których nie istnieją płynne rynki dwustronne;
|
|
(iv)
|
ekspozycje walutowe powiązane z innymi walutami lub podlegające górnemu lub dolnemu pułapowi w stosunku do innych walut;
|
|
(v)
|
warianty pozycji o znacznej ujemnej wartości wewnętrznej, w szczególności warianty cyfrowe;
|
|
(vi)
|
zdarzenia nieuwzględnione w okresie występowania warunków skrajnych wykorzystanym do kalibracji miar ryzyka oczekiwanych braków, o których mowa w art. 325bb rozporządzenia (UE) nr 575/2013;
|
|
(vii)
|
ryzyko środowiskowe zarówno w postaci ryzyk fizycznych, jak i ryzyk przejścia.
|
|
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|