+Artikel 29 2

Artikel 29 2

(2)   Bei Kurven, für die das Institut selbst Unterklassen gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2060 festlegt, überprüfen die zuständigen Behörden, ob

a)

in den internen Grundsätzen des Instituts Kriterien für die Entscheidung über die Anzahl der Risikofaktoren festgelegt sind, die für die Modellierung einer Kurve zu verwenden sind, und ob diese Kriterien auf der Liquidität und der Wesentlichkeit der Risikopositionen gegenüber dieser Kurve beruhen;

b)

die unter Buchstabe a genannten Kriterien durch eine Analyse ergänzt werden, aus der hervorgeht, dass die Zahl der verwendeten Risikofaktoren es ermöglicht, die Volatilität über verschiedene Laufzeiten hinweg zu erfassen.

Sind die zuständigen Behörden der Auffassung, dass die Anzahl der für die Modellierung einer Kurve verwendeten Risikofaktoren nicht angemessen ist, können sie für die Zwecke des Buchstabens b ihre Beurteilung durch Anwendung der in Absatz 3 dargelegte Beurteilungsmethode ergänzen.

1. Übersicht

,

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

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