2. För kurvor för vilka institutet självt skapar undergrupper i enlighet med artikel 5.4 i delegerad förordning (EU) 2022/2060 ska de behöriga myndigheterna kontrollera att
|
a)
|
institutets interna riktlinjer har fastställt kriterier för att besluta om antalet riskfaktorer som ska användas för att modellera en kurva, och att dessa kriterier baseras på likviditeten och väsentligheten hos de positioner som är exponerade mot den kurvan,
|
|
b)
|
de kriterier som avses i led a åtföljs av en analys som visar att det antal riskfaktorer som används gör det möjligt att fånga upp volatiliteten för olika löptider.
|
Vid tillämpning av led b får de behöriga myndigheterna, om de anser att det antal riskfaktorer som används för att modellera en kurva inte är lämpligt, komplettera sin bedömning med den bedömningsmetod som avses i punkt 3.