Άρθρο 292 2.
Τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των τρεχόντων ανοιγμάτων. Ένα ίδρυμα μπορεί να βαθμονομήσει το υπόδειγμα EPE που χρησιμοποιεί είτε μέσω ιστορικών δεδομένων αγοράς είτε μέσω τεκμαρτών δεδομένων της αγοράς για τον καθορισμό των παραμέτρων των υποκείμενων στοχαστικών διαδικασιών όπως είναι η τάση, η μεταβλητότητα και η συσχέτιση. Εάν ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί ιστορικά δεδομένα, οφείλει να χρησιμοποιεί τα δεδομένα μιας τριετίας τουλάχιστον. Τα δεδομένα επικαιροποιούνται ανά τρίμηνο ή συχνότερα εάν απαιτείται για να αντανακλούν τις συνθήκες της αγοράς. Προκειμένου να υπολογίσει το πραγματικό EPE χρησιμοποιώντας βαθμονόμηση ακραίων καταστάσεων, ένα ίδρυμα βαθμονομεί το πραγματικό EPE είτε μέσω δεδομένων μιας τριετίας που περιλαμβάνουν μια περίοδο κρίσης για τα πιστωτικά περιθώρια αθέτησης των αντισυμβαλλομένων του είτε μέσω τεκμαρτών δεδομένων της αγοράς από μια τέτοια περίοδο. Για αυτό το σκοπό εφαρμόζονται από το ίδρυμα οι απαιτήσεις των παραγράφων 3, 4 και 5.
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|