Članak 292. 2.
Sadašnjim tržišnim podacima koristi se za određivanje sadašnjih izloženosti. Institucija može kalibrirati svoj model EPE-a upotrebom povijesnih tržišnih podataka ili tržišno impliciranih podataka kako bi odredila parametre odnosnih stohastičkih procesa kao što su otklon, volatilnost i korelacija. Ako institucija upotrebljava povijesne podatke, dužna je upotrebljavati te podatke za barem tri protekle godine. Ti se podaci moraju ažurirati najmanje jednom u tri mjeseca ili češće kako bi odražavali tržišne uvjete. Pri izračunu efektivnog EPE-a primjenom kalibracije stresa, institucija kalibrira efektivni EPE tako da upotrijebi podatke za tri protekle godine koji u kreditne raspone na osnovi statusa neispunjavanja obveza drugih ugovornih strana uključuju razdoblje stresa ili tržišno implicirane podatke iz tog razdoblja stresa. Institucija za tu svrhu primjenjuje zahtjeve iz stavaka 3., 4. i 5.
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|