292 artikla 2.
Nykyhetken markkinatietoja on käytettävä nykyhetken vastapuoliriskien laskemiseksi. Laitos voi kalibroida EPE-mallinsa käyttäen joko aiempia ajanjaksoja koskevia markkinatietoja tai laskennallisia markkinatietoja määrittääkseen perustana olevien stokastisten prosessien parametrit, kuten drift-parametrin, volatiliteetin ja korrelaation. Jos laitos käyttää aiempia ajanjaksoja koskevia tietoja, tällaisten tietojen on oltava peräisin ainakin kolmelta vuodelta. Tiedot on päivitettävä vähintään neljännesvuosittain ja useamminkin, jos se on tarpeen markkinaolosuhteiden ottamiseksi huomioon. Laskeakseen efektiivisen EPE:n stressikalibraatiolla laitoksen on kalibroitava efektiivinen EPE käyttäen joko tietoja kolmen vuoden ajanjaksolta, johon sisältyy sen vastapuolten luottoriskimarginaaleihin kohdistuva stressikausi, tai laskennallisia markkinatietoja tällaiselta stressikaudelta. Laitoksen on tässä tarkoituksessa sovellettava 3, 4 ja 5 kohdan vaatimuksia.
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|