Artikkel 292 2.
Praeguste riskipositsioonide kindlakstegemiseks kasutatakse praegusi turuandmeid.
►C11
Finantsinstitutsioon ◄ võib kalibreerida oma oodatava positiivse riskipositsiooni mudelit, kasutades kas ajaloolisi turuandmeid või turupõhiseid andmeid, et määrata kindlaks aluseks olevate stohhastiliste protsesside parameetrid, nagu triiv, volatiilsus ja korrelatsioon. Ajalooliste andmete kasutamise korral peab
►C11
finantsinstitutsioon ◄ kasutama vähemalt kolme aasta andmeid. Andmeid tuleb ajakohastada vähemalt kord kvartalis või sagedamini, kui see on vajalik turutingimuste arvessevõtmiseks. Tegeliku oodatava positiivse riskipositsiooni arvutamiseks stressi kalibreerimist kasutades kasutab finantsinstitutsioon tegeliku oodatava positiivse riskipositsiooni kalibreerimiseks kas kolme aasta andmeid, mis sisaldavad tema vastaspoolte krediidimarginaalide stressiperioodi, või sellistest stressiperioodidest pärinevaid turupõhiseid andmeid.
►C11
Finantsinstitutsioon ◄ kohaldab nimetatud eesmärgil lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud nõudeid.
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|