+Článok 292 2.

Článok 292 2.

Na určenie aktuálnych expozícií sa používajú aktuálne trhové údaje. Inštitúcia môže kalibrovať svoj model EPE pomocou historických trhových údajov alebo údajov implikovaných trhom s cieľom stanoviť parametre podkladových stochastických procesov, ako napríklad kolísanie, volatilita a korelácia. Ak inštitúcia používa historické údaje, musí takéto údaje používať aspoň tri roky. Údaje sa aktualizujú aspoň raz za štvrťrok a v prípade potreby častejšie, aby odzrkadľovali trhové podmienky.

Na účely výpočtu efektívnej EPE pomocou stresovej kalibrácie kalibruje inštitúcia efektívnu EPE buď pomocou údajov za obdobie troch rokov, ktoré zahŕňa obdobie stresu pre rozpätia kreditného zlyhania jej protistrán, alebo údajov implikovaných trhom počas takéhoto obdobia stresu.

Na tento účel uplatňuje inštitúcia požiadavky v odsekoch 3, 4 a 5.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy