+Article 292 2.
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Article 292 2.
Des données de marché courantes sont utilisées pour déterminer les expositions courantes. L'établissement peut calibrer son modèle de calcul de EPE en utilisant soit des données historiques de marché, soit des données de marché implicites, pour établir les paramètres des processus stochastiques sous-jacents tels que la dérive, la volatilité et la corrélation. Si l'établissement utilise des données historiques, celles-ci couvrent au moins trois années. Les données sont actualisées une fois par trimestre, voire plus fréquemment si cela est nécessaire pour rendre compte des conditions de marché. Pour calculer l'exposition positive anticipée effective en faisant appel au calibrage de tension, l'établissement calibre cette exposition en utilisant soit des données couvrant trois années incluant une période de tensions pour les écarts de crédit de ses contreparties, soit des données de marché implicites fondées sur une telle période de tensions. Les exigences formulées aux paragraphes 3, 4 et 5 sont appliquées à cette fin par l'établissement.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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