+Artículo 325nonies Agregación de los requisitos de fondos propios específicos por clase de riesgo para los riesgos delta, vega y de curvatura
---+Artículo 325nonies 1.
---+Artículo 325nonies 2.
---+Artículo 325nonies 3.
---+Artículo 325nonies 4.
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Artículo 325nonies Agregación de los requisitos de fondos propios específicos por clase de riesgo para los riesgos delta, vega y de curvatura
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1. Resumen
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Regulación |
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Artículo 325nonies 1.
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Las entidades agregarán los requisitos de fondos propios específicos por clase de riesgo para los riesgos delta, vega y de curvatura, de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados 2, 3 y 4.
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Artículo 325nonies 2.
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El procedimiento para calcular los requisitos de fondos propios específicos por clase de riesgo para los riesgos delta, vega y de curvatura que se establece en los artículos 325 septies y 325 octies se llevará a cabo tres veces por clase de riesgo, utilizando en cada una de ellas una serie distinta de parámetros de correlación ρkl (correlación entre factores de riesgo dentro de un segmento) y γbc (correlación entre segmentos dentro de una clase de riesgo). Cada una de esas tres series corresponderá a un supuesto diferente, con arreglo a lo siguiente:
a)
supuesto de «correlaciones medias», en el que los parámetros de correlación ρkl y se γbc mantendrán iguales a los especificados en la sección 6;
b)
supuesto de «correlaciones altas», en el que los parámetros de correlación ρkl y γbc que se especifican en la sección 6 se multiplicarán uniformemente por 1,25, quedando ρkl y γbc sujetos a un límite máximo del 100 %;
▼M12
c)
supuesto de «correlaciones bajas», en el que los parámetros de correlación ρkl e γbc que se especifican en la sección 6 se sustituirán por  e  , respectivamente.
▼M8
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Artículo 325nonies 3.
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Las entidades calcularán la suma de los requisitos de fondos propios específicos por clase de riesgo para los riesgos delta, vega y de curvatura y para cada supuesto con objeto de determinar tres requisitos de fondos propios específicos a un supuesto.
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Artículo 325nonies 4.
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El requisito de fondos propios con arreglo al método basado en sensibilidades será el más alto de los tres requisitos de fondos propios específicos por supuesto a que se refiere el apartado 3.
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1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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