+Članak 325.h Agregiranje kapitalnih zahtjeva za delta-rizik, vega-rizik i rizik zakrivljenosti za određenu kategoriju rizika
---+Članak 325.h 1.
---+Članak 325.h 2.
---+Članak 325.h 3.
---+Članak 325.h 4.
|
Članak 325.h Agregiranje kapitalnih zahtjeva za delta-rizik, vega-rizik i rizik zakrivljenosti za određenu kategoriju rizika
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 325.h 1.
|
Institucije agregiraju kapitalne zahtjeve za delta-rizik, vega-rizik i rizik zakrivljenosti za određenu kategoriju rizika u skladu s postupkom iz stavaka 2., 3. i 4.
|
|
Članak 325.h 2.
|
Postupak izračuna kapitalnih zahtjeva za delta-rizik, vega-rizik i rizik zakrivljenosti za određenu kategoriju rizika opisan u člancima 325.f i 325.g provodi se tri puta po kategoriji rizika, svaki put uz uporabu drugog skupa korelacijskih parametara ρkl (korelacija među faktorima rizika unutar razreda) i γbc (korelacija među razredima u kategoriji rizika). Svaki od tih triju skupova odgovara različitom scenariju, kako slijedi:
(a)
scenarij srednjih korelacija, u kojem korelacijski parametri ρkl i γbc ostaju nepromijenjeni u odnosu na parametre navedene u odjeljku 6;
(b)
scenarij visokih korelacija, u kojem se korelacijski parametri ρkl i γbc navedeni u odjeljku 6. ravnomjerno množe s 1,25, a ρkl i γbc podliježu primjeni gornje vrijednosti od 100 %;
▼M12
(c)
scenarij „niskih korelacija”, pri čemu se korelacijski parametri ρkl i γbc navedeni u odjeljku 6. zamjenjuju  , odnosno  .
▼M8
|
|
Članak 325.h 3.
|
Institucije izračunavaju zbroj kapitalnih zahtjeve za delta-rizik, vega-rizik i rizik zakrivljenosti za određenu kategoriju rizika za svaki scenarij kako bi utvrdile tri kapitalna zahtjeva specifična za određeni scenarij.
|
|
Članak 325.h 4.
|
Kapitalni zahtjev u skladu s metodom zasnovanom na osjetljivostima najviši je od triju kapitalnih zahtjeva specifičnih za određeni scenarij iz stavka 3.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|