+Artigo 325.o-H Agregação dos requisitos de fundos próprios específicos de uma categoria de risco para riscos delta, vega e de curvatura
---+Artigo 325.o-H 1.
---+Artigo 325.o-H 2.
---+Artigo 325.o-H 3.
---+Artigo 325.o-H 4.
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Artigo 325.o-H Agregação dos requisitos de fundos próprios específicos de uma categoria de risco para riscos delta, vega e de curvatura
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1. Visão geral
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Regulamentação |
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Artigo 325.o-H 1.
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As instituições agregam os requisitos de fundos próprios específicos de uma categoria de risco para riscos delta, vega e de curvatura de acordo com o processo estabelecido nos n.os 2, 3 e 4.
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Artigo 325.o-H 2.
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O processo para calcular os requisitos de fundos próprios específicos de uma categoria de risco para riscos delta, vega e de curvatura descritos nos artigos 325.o-F e 325.o-G é executado três vezes por categoria de risco, utilizando de cada vez um conjunto diferente de parâmetros de correlação ρkl (correlação entre fatores de risco dentro de um escalão) e γbc (correlação entre escalões dentro de uma categoria de risco). Cada um desses três conjuntos corresponde a um cenário diferente, da seguinte forma:
a)
O cenário de correlações médias, em que os parâmetros de correlação ρkl e γbc permanecem inalterados em relação aos especificados na secção 6;
b)
O cenário de correlações elevadas, em que os parâmetros de correlação ρkl e γbc especificados na secção 6 são multiplicados de modo uniforme por 1,25, ficando ρkl e γbc sujeitos a um limite máximo de 100 %;
▼M12
c)
O cenário de correlações fracas, em que os parâmetros de correlação ρkl e γbc especificados na secção 6 são substituídos, respetivamente, por  e .
▼M8
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Artigo 325.o-H 3.
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As instituições calculam a soma dos requisitos de fundos próprios específicos de uma categoria de risco para riscos delta, vega e de curvatura para cada cenário a fim de determinarem três requisitos de fundos próprios específicos de cada cenário.
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Artigo 325.o-H 4.
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O requisito de fundos próprios de acordo com o método baseado nas sensibilidades é o mais elevado dos três requisitos de fundos próprios específicos de cada cenário a que se refere o n.o 3.
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
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