+Člen 325h Združevanje za razred tveganja specifičnih kapitalskih zahtev za delta ter vega tveganji in tveganje ukrivljenosti
---+Člen 325h 1.
---+Člen 325h 2.
---+Člen 325h 3.
---+Člen 325h 4.
|
Člen 325h Združevanje za razred tveganja specifičnih kapitalskih zahtev za delta ter vega tveganji in tveganje ukrivljenosti
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 325h 1.
|
Institucije združijo za razred tveganja specifične kapitalske zahteve za delta ter vega tveganji in tveganje ukrivljenosti v skladu s postopkom iz odstavkov 2, 3 in 4.
|
|
Člen 325h 2.
|
Postopek za izračun razreda tveganja specifične kapitalske zahteve za delta ter vega tveganji in tveganja ukrivljenosti, opisanih v členih 325f in 325g, se izvede trikrat na razred tveganja, pri čemer se vsakič uporabi drugačen niz korelacijskih parametrov ρkl (korelacija med dejavniki tveganja znotraj skupine) ter γbc (korelacija med skupinami znotraj razreda tveganj). Vsak od teh treh nizov ustreza drugačnemu scenariju, ki so:
(a)
scenarij srednjih korelacij, pri katerem korelacijska parametra ρkl in γbc ostaneta enaka kot tista v oddelku 6;
(b)
scenarij visokih korelacij, pri katerem se korelacijska parametra ρkl inγbc, ki sta določena v oddelku 6, enotno pomnožita z 1,25, pri čemer se za ρkl in γbc uporablja zgornja meja 100 %;
▼M12
(c)
scenarij „nizkih korelacij“, pri katerem se korelacijska parametra ρkl in γbc, ki sta določena v oddelku 6, nadomestita s  oziroma .
▼M8
|
|
Člen 325h 3.
|
Institucije izračunajo vsoto specifične kapitalske zahteve za razred tveganja delta in vega tveganj ter tveganje ukrivljenosti za vsakega od scenarijev, da bi določile tri od scenarija odvisne kapitalske zahteve.
|
|
Člen 325h 4.
|
Kapitalska zahteva v skladu z metodo na podlagi občutljivosti je najvišja izmed treh specifičnih scenarijev kapitalskih zahtev iz odstavka 3.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|