+Artikolu 325h Aggregazzjoni tar-rekwiżiti ta' fondi proprji speċifiċi għall-klassi tar-riskju għal riskji delta, vega u kurvatura
---+Artikolu 325h 1.
---+Artikolu 325h 2.
---+Artikolu 325h 3.
---+Artikolu 325h 4.
|
Artikolu 325h Aggregazzjoni tar-rekwiżiti ta' fondi proprji speċifiċi għall-klassi tar-riskju għal riskji delta, vega u kurvatura
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 325h 1.
|
L-istituzzjonijiet għandhom jaggregaw ir-rekwiżiti ta' fondi proprji speċifiċi għall-klassi ta' riskju għal riskji delta, vega u kurvatura f'konformità mal-proċess stabbilit fil-paragrafi 2, 3 u 4.
|
|
Artikolu 325h 2.
|
Il-proċess biex jiġu kkalkulati r-rekwiżiti ta' fondi proprji speċifiċi għall-klassi ta' riskju delta, riskji vega u ta' kurvatura deskritti fl-Artikoli 325f u 325g għandu jitwettaq tliet darbiet għal kull klassi ta' riskju, kull darba permezz ta' sett differenti ta' parametri ta' korrelazzjoni ρkl (korrelazzjoni bejn il-fatturi ta' riskju fi ħdan bucket) u γbc (korrelazzjoni bejn buckets fi ħdan klassi ta' riskju). Kull wieħed minn dawn it-tliet settijiet għandu jikkorrispondi għal xenarju differenti, kif ġej:
(a)
ix-xenarju “korrelazzjonijiet medji”, fejn il-parametri ta' korrelazzjoni ρkl u γbc jibqgħu l-istess bħal dawk speċifikati fit-Taqsima 6;
(b)
ix-xenarju ta' “korrelazzjonijiet għoljin”, fejn il-parametri ta' korrelazzjoni ρkl u γbc li huma speċifikati fit-Taqsima 6 għandhom jiġu mmultiplikati b'mod uniformi b'1,25, b'limitu massimu ta' 100 % ρkl u γbc soġġett għalih.
▼M12
(c)
ix-xenarju ta’ “korrelazzjonijiet baxxi”, fejn il-parametri ta’ korrelazzjoni ρkl u γbc li huma speċifikati fit-Taqsima 6 għandhom jiġu sostitwiti bi  u , rispettivament.
▼M8
|
|
Artikolu 325h 3.
|
L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkolaw is-somma tar-rekwiżiti ta' fondi proprji delta, vega u kurvatura speċifiċi għal kull xenarju biex jistabbilixxu tliet rekwiżiti ta' fondi proprji speċifiċi għax-xenarju.
|
|
Artikolu 325h 4.
|
Ir-rekwiżit ta' fondi proprji taħt il-metodu bbażat fuq s-sensittivitajiet għandu jkun l-għola mit-tliet rekwiżiti ta' fondi proprji speċifiċi għax-xenarju li jissemmew fil-paragrafu 3.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|