+Article 325nonies Agrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure
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Article 325nonies Agrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 325nonies 1.
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Les établissements agrègent les exigences de fonds propres pour risque delta, risque vega et risque de courbure conformément au processus exposé aux paragraphes 2, 3 et 4.
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Article 325nonies 2.
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Le processus de calcul des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure décrit aux articles 325 septies et 325 octies est appliqué trois fois à chaque catégorie de risque, chaque fois à l'aide d'un ensemble différent de coefficients constitué à partir des coefficients ρ_kl (corrélation entre facteurs de risque au sein d'une classe) et γ_bc (corrélation entre classes au sein d'une catégorie de risque). Chacun de ces trois ensembles correspond à un scénario différent, comme suit:
a)
le scénario «à corrélations moyennes», où les coefficients de corrélation ρkl et γbc restent les mêmes que ceux indiqués à la section 6;
b)
le scénario «à corrélations fortes», où les coefficients de corrélation ρkl et γbc indiqués à la section 6 sont uniformément multipliés par 1,25, ρkl et γbc étant plafonnés à 100 %;
▼M12
c)
le scénario «à corrélations faibles», où les coefficients de corrélation ρkl et γbc indiqués à la section 6 sont remplacés, respectivement, par  et .
▼M8
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Article 325nonies 3.
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Les établissements calculent la somme des exigences de fonds propres pour risque delta, risque vega et risque de courbure pour chaque scénario, afin de déterminer trois exigences de fonds propres spécifiques à chaque scénario.
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Article 325nonies 4.
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L'exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités est la plus élevée des trois exigences de fonds propres spécifiques à chaque scénario visées au paragraphe 3.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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