+Artículo 383decies 1.
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Artículo 383decies 1.
Las entidades calcularán las sensibilidades delta correspondientes a los factores de riesgo de tipo de interés como sigue:
a)
las sensibilidades delta del AVC agregado a los factores de riesgo consistentes en tipos de interés sin riesgo, así como de una cobertura admisible a esos factores de riesgo, se calcularán como sigue:
donde:
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= sensibilidades del AVC agregado a un factor de riesgo de tipo de interés sin riesgo;
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rkt
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= valor del factor de riesgo de tipo de interés sin riesgo k con vencimiento t;
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VCVA
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= AVC agregado calculado mediante el modelo de AVC reglamentario;
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x,y
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= factores de riesgo distintos de rkt
en VCVA
;
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= sensibilidades de la cobertura admisible i a un factor de riesgo de tipo de interés sin riesgo;
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Vi
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= función de valoración de la cobertura admisible i;
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w,z
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= factores de riesgo distintos de rkt
en la función de valoración Vi
;
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b)
las sensibilidades delta a los factores de riesgo consistentes en tasas de inflación, así como de una cobertura admisible a esos factores de riesgo, se calcularán como sigue:
donde:
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= sensibilidades del AVC agregado a un factor de riesgo de tasa de inflación;
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inflkt
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= valor del factor de riesgo de tasa de inflación k con vencimiento t;
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VCVA
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= AVC agregado calculado mediante el modelo de AVC reglamentario;
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x,y
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= factores de riesgo distintos de inflkt
en VCVA
;
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= sensibilidades de la cobertura admisible i a un factor de riesgo de tasa de inflación;
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Vi
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= función de valoración de la cobertura admisible i;
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w,z
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= factores de riesgo distintos de inflkt
en la función de valoración Vi
.
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1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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