+Artykuł 383i 1.

Artykuł 383i 1.

Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości delta obejmujące czynniki ryzyka stopy procentowej w następujący sposób:

a) 

wskaźniki wrażliwości delta zagregowanej CVA na czynniki ryzyka obejmujące stopy wolne od ryzyka, jak również uznanego zabezpieczenia na te czynniki ryzyka oblicza się w następujący sposób:

image

image

gdzie:

image

= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka stopy wolnej od ryzyka;

rkt

= wartość czynnika ryzyka stopy wolnej od ryzyka k o terminie zapadalności t;

VCVA

= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;

x,y

= czynniki ryzyka inne niż rkt w VCVA ;

image

= wskaźniki wrażliwości uznanego zabezpieczenia i na czynnik ryzyka stopy wolnej od ryzyka;

Vi

= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;

w,z

= czynniki ryzyka inne niż rkt w funkcji wyceny Vi .
b) 

wskaźniki wrażliwości delta na czynniki ryzyka obejmujące stopy inflacji, jak również uznanego zabezpieczenia na te czynniki ryzyka oblicza się w następujący sposób:

image

image

gdzie:

image

= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka stopy inflacji;

inflkt

= wartość czynnika ryzyka stopy inflacji k o terminie zapadalności t;

VCVA

= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;

x,y

= czynniki ryzyka inne niż inflkt w VCVA ;

image

= wskaźniki wrażliwości uznanego zabezpieczenia i na czynnik ryzyka stopy inflacji;

Vi

= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;

w,z

= czynniki ryzyka inne niż inflkt w funkcji wyceny Vi .

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy