+Artikel 383i 1.
|
Artikel 383i 1.
Instituten ska beräkna deltakänsligheter som utgörs av ränteriskfaktorer enligt följande:
a)
Deltakänsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för riskfaktorer som utgörs av riskfria räntor, samt i en godtagbar risksäkring för de riskfaktorerna, ska beräknas enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en riskfaktor som utgörs av riskfria räntor,
|
|
rkt
|
= värdet på riskfaktor k, som utgörs av riskfria räntor, med löptid t,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än rkt
i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en riskfaktor som utgörs av riskfria räntor,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än rkt
i prissättningsfunktionen Vi
.
|
b)
Deltakänsligheterna för riskfaktorer som utgörs av inflationstakter samt av en godtagbar risksäkring för de riskfaktorerna ska beräknas enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en inflationsriskfaktor,
|
|
inflkt
|
= värdet på en inflationsriskfaktor k med löptid t,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än inflkt
i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en inflationsriskfaktor,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än inflkt
i prissättningsfunktionen Vi
.
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|