+Artikkel 383i 1.

Artikkel 383i 1.

Finantsinstitutsioonid arvutavad intressimäära riskitegureid hõlmavad deltariski tundlikkused järgmiselt:

a) 

krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkus riskivabu intressimäärasid hõlmavate riskitegurite suhtes ning kõlbliku riskimaanduse deltariski tundlikkus kõnealuste riskitegurite suhtes arvutatakse järgmiselt:

image

image

kus:

image

= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused riskivaba intressimäära riskiteguri suhtes;

rkt

= riskivaba intressimäära riskiteguri k väärtus lõpptähtajaga t;

VCVA

= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;

x,y

= muud riskitegurid kui rkt VCVA -s;

image

= kõlbliku riskimaanduse i tundlikkused riskivaba intressimäära riskiteguri suhtes;

Vi

= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;

w,z

= muud riskitegurid kui rkt hinnastamisfunktsioonis Vi ;
b) 

deltariski tundlikkus riskitegurite suhtes, mis hõlmavad inflatsioonimäärasid ja aktsepteeritud riskimaandust kõnealuste riskitegurite suhtes, arvutatakse järgmiselt:

image

image

kus:

image

= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused inflatsioonimäära riskiteguri suhtes;

inflkt

= inflatsioonimäära riskiteguri k väärtus lõpptähtajaga t;

VCVA

= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;

x,y

= muud riskitegurid kui inflkt VCVA -s;

image

= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused inflatsioonimäära riskiteguri suhtes;

Vi

= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;

w,z

= muud riskitegurid kui inflkt hinnastamisfunktsioonis Vi .

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid