+Článok 383i 1.

Článok 383i 1.

Inštitúcie vypočítavajú citlivosti delta pozostávajúce z faktorov úrokového rizika takto:

a) 

citlivosti delta súhrnnej úpravy ocenenia pohľadávok na faktory rizika pozostávajúce z bezrizikových sadzieb, ako aj prípustného hedžingu voči uvedeným faktorom rizika sa vypočítavajú takto:

image

image

kde:

image

= citlivosti súhrnnej úpravy ocenenia pohľadávok na faktor rizika bezrizikovej sadzby;

rkt

= hodnota faktora rizika bezrizikovej sadzby k so splatnosťou t;

VCVA

= súhrnná úprava ocenenia pohľadávok vypočítaná na základe regulačného modelu úpravy ocenenia pohľadávok;

x,y

= iné faktory rizika než rkt vo VCVA ;

image

= citlivosti prípustného hedžingu i na faktor rizika bezrizikovej sadzby;

Vi

= funkcia oceňovania prípustného hedžingu i;

w,z

= iné faktory rizika než rkt vo funkcii oceňovania Vi .
b) 

citlivosti delta na faktory rizika pozostávajúce z mier inflácie, ako aj prípustného hedžingu voči uvedeným faktorom rizika sa vypočítavajú takto:

image

image

kde:

image

= citlivosti súhrnnej úpravy ocenenia pohľadávok na faktor inflačného rizika;

inflkt

= hodnota faktora inflačného rizika k so splatnosťou t;

VCVA

= súhrnná úprava ocenenia pohľadávok vypočítaná na základe regulačného modelu úpravy ocenenia pohľadávok;

x,y

= iné faktory rizika než inflkt vo VCVA ;

image

= citlivosti prípustného hedžingu i na faktor inflačného rizika;

Vi

= funkcia oceňovania prípustného hedžingu i;

w,z

= iné faktory rizika než inflkt vo funkcii oceňovania Vi .

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy