+383 i artikla 1.

383 i artikla 1.

Laitosten on laskettava korkoriskitekijöistä koostuvat deltaherkkyydet seuraavasti:

a) 

yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun deltaherkkyydet riskitekijöille, jotka koostuvat riskittömistä koroista, sekä hyväksyttävän suojauksen deltaherkkyydet kyseisille riskitekijöille lasketaan seuraavasti:

image

image

jossa

image

= yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun herkkyydet riskittömän koron riskitekijälle;

rkt

= riskittömän koron riskitekijän k arvo maturiteetilla t;

VCVA

= sääntelyyn perustuvalla vastuun arvonoikaisun mallilla laskettu yhteenlaskettu vastuun arvonoikaisu;

x,y

= muut riskitekijät kuin rkt funktiossa VCVA ;

image

= hyväksyttävän suojauksen i herkkyydet riskittömän koron riskitekijälle;

Vi

= hyväksyttävän suojauksen i hinnoittelufunktio;

w,z

= muut riskitekijät kuin rkt hinnoittelufunktiossa Vi .
b) 

deltaherkkyydet riskitekijöille, jotka koostuvat inflaatioasteista, sekä hyväksyttävän suojauksen deltaherkkyydet kyseisille riskitekijöille lasketaan seuraavasti:

image

image

jossa

image

= yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun herkkyydet inflaatioasteen riskitekijälle;

inflkt

= inflaatioasteen riskitekijän k arvo maturiteetilla t;

VCVA

= sääntelyyn perustuvalla vastuun arvonoikaisun mallilla laskettu yhteenlaskettu vastuun arvonoikaisu;

x,y

= muut riskitekijät kuin inflkt funktiossa VCVA ;

image

= hyväksyttävän suojauksen i herkkyydet inflaatioasteen riskitekijälle;

Vi

= hyväksyttävän suojauksen i hinnoittelufunktio;

w,z

= muut riskitekijät kuin inflkt hinnoittelufunktiossa Vi .

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit