+Artículo 325sexdecies 2.
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Artículo 325sexdecies 2.
Los factores de riesgo delta en renta variable que deberán aplicar las entidades serán todos los precios de contado de la renta variable y todos los tipos repo de renta variable. A efectos del riesgo de renta variable, una curva específica de repos de renta variable constituirá un único factor de riesgo, expresado como vector de tipos repo respecto de diferentes vencimientos. En relación con cada instrumento, el vector contendrá tantos componentes como vencimientos diferentes de los tipos repo utilice como variables el modelo de valoración de la entidad respecto de ese instrumento. Las entidades calcularán la sensibilidad de un instrumento a este factor de riesgo de renta variable como la variación del valor del instrumento, con arreglo a su modelo de valoración, resultante de una alteración de un punto básico en cada uno de los componentes del vector. Las entidades compensarán entre sí las sensibilidades al factor de riesgo consistente en los tipos repo del mismo valor de renta variable, independientemente del número de componentes de cada vector.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
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Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
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Requisito |
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