+325o straipsnis 2.

325o straipsnis 2.

Nuosavybės vertybinių popierių delta rizikos veiksniai, kuriuos turi taikyti įstaigos, yra visos nuosavybės vertybinių popierių neatidėliotino sandorio kainos ir visos nuosavybės vertybinių popierių atpirkimo sandorių palūkanų normos.

Nuosavybės vertybinių popierių rizikos nustatymo tikslais, konkreti nuosavybės vertybinių popierių atpirkimo sandorių palūkanų normų kreivė yra vienas bendras rizikos veiksnys, išreiškiamas kaip įvairių terminų atpirkimo sandorių palūkanų normų vektorius. Kiekvienos finansinės priemonės atveju vektorių sudaro tiek sudedamųjų dalių, kiek yra atpirkimo sandorių palūkanų normų skirtingų terminų, kurie taikomi kaip kintamieji pagal šiai finansinei priemonei įstaigos taikomą kainodaros modelį.

Finansinės priemonės jautrumą nuosavybės vertybinių popierių rizikos veiksniui įstaigos apskaičiuoja kaip finansinės priemonės vertės pokytį pagal savo kainodaros modelį, įvykus 1 bazinio punkto pokyčiui kiekvienoje iš vektoriaus sudedamųjų dalių. Įstaigos užskaito to paties nuosavybės vertybinio popieriaus jautrumą atpirkimo sandorių palūkanų normos rizikos veiksniui, neatsižvelgdamos į kiekvieno vektoriaus sudedamųjų dalių skaičių.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai