Artikkel 325o 2.
Aktsiatega seotud deltariski tegurid, mida
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ peavad kohaldama, on kõik aktsia hetkehinnad ja kõik aktsia repomäärad. Aktsiariski kohaldamisel moodustab konkreetne aktsia repokõver ühe riskiteguri, mis väljendub repomäärade vektorina erinevate lõpptähtaegade suhtes. Iga instrumendi puhul on vektori komponentide arv sama mis repomäärade erinevate lõpptähtaegade arv, mida kasutatakse asjaomase instrumendi puhul muutujatena
►C10
finantsinstitutsiooni ◄ hinnastamismudelis.
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad instrumendi tundlikkuse aktsiariski teguri suhtes kui instrumendi väärtuse muutuse, mis tuleneb selle hinnastamismudeli kohaselt 1 baaspunkti suurusest nihkumisest igas vektori komponendis.
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ tasaarvestavad tundlikkused sama kapitaliväärtpaberi repomäära riskiteguri suhtes, olenemata iga vektori komponentide arvust.
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|