Članak 325.o 2.
Faktori delta-rizika vlasničkih instrumenata koje institucije trebaju primijeniti jesu sve promptne cijene vlasničkih instrumenata i sve repo stope na vlasničke instrumente. Za potrebe određivanja rizika vlasničkih instrumenata posebna krivulja repo stope na vlasničke instrumente čini jedinstveni faktor rizika, koji se izražava kao vektor repo stopa za različite rokove dospijeća. Vektor za svaki instrument sadržava onoliko sastavnica koliko ima različitih rokova dospijeća repo stopa koje se upotrebljavaju kao varijable u modelu institucije za određivanje cijene za taj instrument. Institucije izračunavaju osjetljivost instrumenta na faktor rizika vlasničkih instrumenata kao promjenu vrijednosti instrumenta, u skladu sa svojim modelom za određivanje cijena, kao rezultat pomaka od jednog baznog boda u svakoj od sastavnica vektora. Institucije prebijaju osjetljivosti na faktor rizika repo stopa istoga vlasničkog vrijednosnog papira bez obzira na broj sastavnica svakog vektora.
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|