Artykuł 325o 2.
Czynnikami ryzyka delta cen akcji, które mają stosować instytucje, są wszystkie ceny kasowe akcji i wszystkie stopy repo akcji. Do celów ryzyka cen akcji konkretną krzywą repo akcji stanowi pojedynczy czynnik ryzyka wyrażony jako wektor stóp repo w odniesieniu do różnych terminów zapadalności. W przypadku każdego instrumentu wektor składa się z tylu elementów, ile jest różnych terminów zapadalności stóp repo wykorzystywanych przez instytucję jako zmienne w jej modelu wyceny dla tego instrumentu. Instytucje obliczają wskaźnik wrażliwości instrumentu na czynnik ryzyka cen akcji jako zmianę wartości tego instrumentu, zgodnie z jego modelem wyceny, w wyniku przesunięcia o 1 punkt bazowy w każdym z elementów wektora. Instytucje kompensują wskaźniki wrażliwości na czynnik ryzyka stopy repo tego samego udziałowego papieru wartościowego bez względu na liczbę elementów każdego wektora.
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
|