+Artikkel 281 Riskipositsiooni väärtuse arvutamine
---+Artikkel 281 1.
---+Artikkel 281 2.
|
Artikkel 281 Riskipositsiooni väärtuse arvutamine
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 281 1.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad tasaarvestatavate tehingute kogumi tasandil ühe riskipositsiooni väärtuse vastavalt 3. jaole, kui käesoleva artikli lõikest 2 ei tulene teisiti.
|
|
Artikkel 281 2.
|
Tasaarvestatavate tehingute kogumi riskipositsiooni väärtus arvutatakse vastavalt järgmistele nõuetele:
a)
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ ei kohalda artikli 274 lõikes 6 osutatud käsitlust;
b)
erandina artikli 275 lõikest 1 arvutavad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ tasaarvestatavate tehingute kogumite puhul, millele ei ole osutatud artikli 275 lõikes 2, asenduskulu järgmise valemiga:
RC = max{CMV, 0}
kus:
|
CMV
|
=
|
praegune turuväärtus.
|
c)
erandina käesoleva määruse artikli 275 lõikest 2 arvutavad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ tasaarvestatavate tehingute kogumite puhul, millega kaubeldakse tunnustatud börsil, mille on keskselt kliirinud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud või kõnealuse määruse artikli 25 kohaselt tunnustatud keskne vastaspool või mille puhul vahetatakse vastaspoolega tagatist kahepoolselt vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artiklile 11, asenduskulu järgmise valemi kohaselt:
RC = TH + MTA
kus:
|
TH
|
=
|
võimendustagatise künnis, mida kohaldatakse võimendustagatise lepingu kohase tasaarvestatavate tehingute kogumi suhtes ja alla mille ei saa
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ tagatist nõuda, ning
|
|
MTA
|
=
|
minimaalne ülekandesumma, mida kohaldatakse võimendustagatise lepingu kohase tasaarvestatavate tehingute kogumi suhtes;
|
d)
erandina artikli 275 lõikest 3 arvutavad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ mitme tasaarvestatavate tehingute kogumi puhul, mille suhtes kohaldatakse võimendustagatise lepingut, asenduskulu iga individuaalse tasaarvestatavate tehingute kogumi asenduskulu summana, mis arvutatakse lõike 1 kohaselt, justkui need ei oleks võimendatud;
e)
kõik maandatud positsioonide kogumid luuakse vastavalt artikli 277a lõikele 1;
f)
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ määravad artikli 278 lõikes 1 sätestatud võimaliku tulevase riskipositsiooni arvutamiseks kasutatavas valemis kordaja väärtuseks 1 järgmiselt:
kus:
|
PFE
|
=
|
võimalik tulevane riskipositsioon ning
|
|
AddOn(a)
|
=
|
riskikategooria a lisand;
|
g)
erandina artikli 279a lõikest 1 arvutavad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ kõigi tehingute puhul järelevalvelise delta järgmiselt:
|
δ =
|
|
+ 1 kui tehing on pikk positsioon peamises riskiteguris
|
|
– 1 kui tehing on lühike positsioon peamises riskiteguris
|
kus:
|
δ
|
=
|
järelevalveline delta;
|
h)
▼C10
artikli 279b lõike 1 punktis a osutatud valem, mida kasutatakse järelevalvelise kestuse teguri arvutamiseks, on järgmine:
järelevalvelise kestuse tegur = E – S.
▼M8
kus:
|
E
|
=
|
tehingu lõppkuupäeva ja aruandekuupäeva vaheline periood ning
|
|
S
|
=
|
tehingu alguskuupäeva ja aruandekuupäeva vaheline periood;
|
i)
artikli 279c lõikes 1 osutatud lõpptähtaja tegur arvutatakse järgmiselt:
i)
tehingute puhul, mis kuuluvad artikli 275 lõikes 1 osutatud tasaarvestatavate tehingute kogumitesse: MF = 1;
ii)
tehingute puhul, mis kuuluvad artikli 275 lõigetes 2 ja 3 osutatud tasaarvestatavate tehingute kogumitesse: MF = 0,42;
j)
artikli 280a lõikes 3 osutatud valem, mida kasutatakse maandatud positsioonide kogumi j tegeliku tingliku väärtuse arvutamiseks, on järgmine:
kus:
|
|
=
|
maandatud positsioonide kogumi j tegelik tinglik väärtus ja
|
|
Dj,k
|
=
|
maandatud positsioonide kogumi j rühma k tegelik tinglik väärtus;
|
k)
artikli 280c lõikes 3 osutatud valem, mida kasutatakse maandatud positsioonide kogumi j krediidiriski kategooria lisandi arvutamiseks, on järgmine:
kus:
|
|
=
|
krediidiriski kategooria lisand maandatud positsioonide kogumi j jaoks ning
|
|
AddOn(üksusk)
|
=
|
krediidiriski aluseks oleva üksuse k lisand;
|
l)
artikli 280d lõikes 3 osutatud valem, mida kasutatakse maandatud positsioonide kogumi j aktsiariski kategooria lisandi arvutamiseks, on järgmine:
kus:
|
|
=
|
maandatud positsioonide kogumi j aktsiariski kategooria lisand ning
|
|
AddOn(üksusk)
|
=
|
krediidiriski aluseks oleva üksuse k lisand;
|
m)
artikli 280e lõikes 4 osutatud valem, mida kasutatakse maandatud positsioonide kogumi j jaoks kaubariski kategooria lisandi arvutamiseks, on järgmine:
kus:
|
|
=
|
kaubariski kategooria lisand maandatud positsioonide kogumi j jaoks ning
|
|
|
=
|
kaubariski aluseks oleva üksuse k lisand.
|
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|
