+281 artikla Vastuuarvon laskenta
---+281 artikla 1.
---+281 artikla 2.
|
281 artikla Vastuuarvon laskenta
-
1. Yleiskatsaus
| Otsikko |
Sääntely |
|
281 artikla 1.
|
Laitoksen on laskettava yksittäinen vastuuarvo nettoutusryhmän tasolla 3 jakson mukaisesti, jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu.
|
|
281 artikla 2.
|
Nettoutusryhmän vastuuarvo lasketaan seuraavien vaatimusten mukaisesti:
a)
laitokset eivät saa soveltaa 274 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua kohtelua;
b)
poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 275 artiklan 1 kohdassa säädetään, muiden kuin 275 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen nettoutusryhmien osalta laitosten on laskettava jälleenhankinta-arvo seuraavan kaavan mukaisesti:
RC = max{CMV, 0}
jossa:
|
RC
|
=
|
jälleenhankinta-arvo; ja
|
c)
poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 275 artiklan 2 kohdassa säädetään, niiden liiketoimien nettoutusryhmien osalta, jotka toteutetaan virallisesti hyväksytyssä pörssissä, jotka asetuksen (EU) 648/2012 14 artiklan mukaisesti toimiluvan saanut tai mainitun asetuksen 25 artiklan mukaisesti tunnustettu keskusvastapuoli on määrittänyt taikka joiden vakuudet vaihdetaan kahdenvälisesti vastapuolen kanssa asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan mukaisesti, laitosten on laskettava jälleenhankinta-arvo seuraavan kaavan mukaisesti:
RC = TH + MTA
jossa:
|
RC
|
=
|
jälleenhankinta-arvo;
|
|
TH
|
=
|
nettoutusryhmään vakuusvajesopimuksen mukaan sovellettava vakuusvajeraja, jonka alittuessa laitos ei voi vaatia vakuutta; ja
|
|
MTA
|
=
|
nettoutusryhmään vakuusvajesopimuksen mukaan sovellettava siirron vähimmäismäärä;
|
d)
poiketen siitä, mitä 275 artiklan 3 kohdassa säädetään, niiden useiden nettoutusryhmien osalta, joihin sovelletaan vakuusvajesopimusta, laitosten on laskettava jälleenhankinta-arvo kunkin yksittäisen nettoutusryhmän jälleenhankinta-arvon yhteismääränä laskettuna 1 kohdan mukaisesti ikään kuin ne eivät olisi vakuudellisia;
e)
kaikki suojausryhmät on vahvistettava 277 a artiklan 1 kohdan mukaisesti;
f)
laitosten on valittava 278 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tulevaisuuden potentiaalisen vastapuoliriskin laskentakaavassa käytetyn kertoimen arvoksi 1 seuraavasti:
jossa:
|
PFE
|
=
|
mahdollinen tuleva luottoriski; ja
|
|
AddOn(a)
|
=
|
luottoriskiluokkaa a koskeva korotus.
|
g)
poiketen siitä, mitä 279 a artiklan 1 kohdassa säädetään, laitosten on laskettava valvojan määrittämä delta kaikkien liiketoimien osalta seuraavasti:
|
δ =
|
|
+ 1 kun liiketoimi on pitkä positio pääasiallisessa riskitekijässä
|
|
– 1 kun liiketoimi on lyhyt positio pääasiallisessa riskitekijässä
|
jossa:
|
δ
|
=
|
valvojan määrittämä delta;
|
h)
edellä 279 b artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu valvojan määrittämä duraatiotekijä lasketaan seuraavalla kaavalla:
valvojan määrittämä duraatiotekijä = E – S
jossa:
|
E
|
=
|
liiketoimen päättymisajankohdan ja raportointipäivän välinen ajanjakso; ja
|
|
S
|
=
|
liiketoimen aloituspäivän ja raportointipäivän välinen ajanjakso;
|
i)
edellä 279 c artiklan 1 kohdassa tarkoitettu maturiteettikerroin lasketaan seuraavasti:
i)
niiden liiketoimien osalta, jotka kuuluvat 275 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin nettoutusryhmiin, MF = 1;
ii)
niiden liiketoimien osalta, jotka kuuluvat 275 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin nettoutusryhmiin, MF = 0,42;
j)
edellä 280 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettu suojausryhmän j efektiivinen nimellismäärä lasketaan seuraavalla kaavalla:
jossa:
|
|
=
|
suojausryhmän j efektiivinen nimellismäärä; ja
|
|
Dj,k
|
=
|
alaluokan k efektiivinen nimellismäärä;
|
k)
edellä 280 c artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kaava, jolla lasketaan luottoriskiluokkaa koskeva korotus suojausryhmälle j, on seuraava:
jossa:
|
|
=
|
korotus luottoriskiluokan suojausryhmälle j; ja
|
|
AddOn(Entityk)
|
=
|
luottoreferenssiyhteisöä k koskeva korotus;
|
l)
edellä 280 d artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kaava, jolla lasketaan osakeriskiluokkaa koskeva korotus suojausryhmälle j, on seuraava:
jossa:
|
|
=
|
korotus osakeriskiluokan suojausryhmälle j; ja
|
|
AddOn(Entityk)
|
=
|
luottoreferenssiyhteisöä k koskeva korotus;
|
m)
edellä 280 e artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kaava, jolla lasketaan hyödykeriskiluokkaa koskeva korotus suojausryhmälle j, on seuraava:
jossa:
|
|
=
|
korotus hyödykeriskiluokan suojausryhmälle j; ja
|
|
|
=
|
hyödykereferenssityyppiä k koskeva korotus.
|
|
,
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|
