+Artikkel 325aa Makseviivituse riski omavahendite nõuete arvutamine väärtpaberistamise puhul
---+Artikkel 325aa 1.
---+Artikkel 325aa 2.
---+Artikkel 325aa 3.
---+Artikkel 325aa 4.
---+Artikkel 325aa 5.
---+Artikkel 325aa 6.
---+Artikkel 325aa 7.
|
Artikkel 325aa Makseviivituse riski omavahendite nõuete arvutamine väärtpaberistamise puhul
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 325aa 1.
|
Väärtpaberistamise riskipositsioonide ootamatult makseviivitusse sattumise netosummad korrutatakse 8 %ga riskikaalust, mida kohaldatakse asjaomase kauplemisportfellivälise väärtpaberistamise riskipositsiooni suhtes (sealhulgas lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise suhtes) vastavalt II jaotise 5. peatüki 3. jaos sätestatud meetodite tähtsusjärjekorrale ja sõltumata vastaspoole liigist.
|
|
Artikkel 325aa 2.
|
Üheaastast lõpptähtaega kohaldatakse kõikide väärtpaberistamise seeriate puhul, kui riskikaalud arvutatakse vastavalt väärtpaberistamise sisereitingute meetodile ja väärtpaberistamise välisreitingute meetodile.
|
|
Artikkel 325aa 3.
|
Individuaalsete rahas väärtpaberistamise riskipositsioonide riskiga kaalutud ootamatult makseviivitusse sattumise summade piirmääraks on positsiooni õiglane väärtus.
|
|
Artikkel 325aa 4.
|
Riskiga kaalutud ootamatult makseviivitusse sattumise netosummad määratakse järgmistesse rühmadesse:
a)
üks ühine rühm kõikide äriühingute puhul, olenemata piirkonnast;
b)
44 erinevat rühma, mis vastavad iga teises lõigus määratletud 11 varaklassi ühele rühmale iga piirkonna kohta.
Esimese lõigu kohaldamisel on 11 varaklassi järgmised: varaga tagatud kommertsväärtpaberid, autolaenud ja -liisingud, eluasemehüpoteekväärtpaberid, krediitkaardid, ärikinnisvara hüpoteekväärtpaberid, tagatud laenukohustused, tagatud võlakohustused (CDO-squared), väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), üliõpilaste õppelaenud, muu jaemüük ja muu hulgimüük. Neli piirkonda on Aasia, Euroopa, Põhja-Ameerika ja muu maailm.
|
|
Artikkel 325aa 5.
|
Väärtpaberistamise positsiooni rühma määramiseks peavad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ toetuma liigitusele, mida tavaliselt kasutatakse turul.
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ määravad iga väärtpaberistamise riskipositsiooni ainult ühte lõikes 4 osutatud rühma. Kõik väärtpaberistamise riskipositsioonid, mida
►C10
finantsinstitutsioon ◄ ei saa määrata mõnda rühma vastavalt varaklassile või piirkonnale, määratakse vastavalt varaklassi „muu jaemüük”, „muu hulgimüük” või „muu maailm”. |
|
Artikkel 325aa 6.
|
Kaalutud ootamatult makseviivitusse sattumise netosummad liidetakse igas rühmas samamoodi nagu muu kui väärtpaberistamise riskipositsioonide makseviivituse riski puhul, kasutades artikli 325y lõikes 4 esitatud valemit, saades nii makseviivituse riski omavahendite nõude iga rühma kohta.
|
|
Artikkel 325aa 7.
|
Lõplik makseviivituse riski omavahendite nõue väärtpaberistamiste puhul, mis ei ole lisatud alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli, arvutatakse lihtsa rühmatasandi omavahendite nõuete summana.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|