+Članak 325.aa Izračun kapitalnog zahtjeva za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza za sekuritizacije
---+Članak 325.aa 1.
---+Članak 325.aa 2.
---+Članak 325.aa 3.
---+Članak 325.aa 4.
---+Članak 325.aa 5.
---+Članak 325.aa 6.
---+Članak 325.aa 7.

Članak 325.aa Izračun kapitalnog zahtjeva za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza za sekuritizacije

-

1. Pregled

,
Članak 325.aa 1.
Neto JTD iznosi za sekuritizacijske izloženosti množe se s ponderom rizika 8 % koji se primjenjuje na relevantnu sekuritizacijsku izloženost, uključujući STS sekuritizacije, iz knjige pozicija kojima se ne trguje u skladu s hijerarhijom pristupa iz glave II. poglavlja 5. odjeljka 3., bez obzira na vrstu druge ugovorne strane.
Članak 325.aa 2.
Na sve tranše za koje se ponderi rizika izračunavaju u skladu s pristupima SEC-IRBA i SEC-ERBA primjenjuje se rok dospijeća od jedne godine.
Članak 325.aa 3.
JTD iznosi ponderirani rizikom za pojedinačne gotovinske sekuritizacijske izloženosti ograničavaju se na razinu fer vrijednosti pozicije.
Članak 325.aa 4.

Neto JTD iznosi ponderirani rizikom raspoređuju se u sljedeće razrede:

(a) 

jedan zajednički razred za sva trgovačka društva, bez obzira na regiju;

(b) 

44 različita razreda koji odgovaraju jednom razredu po regiji za svaku od jedanaest definiranih kategorija imovine u drugom podstavku.

Za potrebe prvog podstavka jedanaest razreda imovine su ABCP, krediti i najmovi za kupnju automobila, vrijednosni papiri osigurani stambenim hipotekama (RMBS), kreditne kartice, vrijednosni papiri osigurani hipotekom na poslovnim nekretninama (CMBS), financijski instrumenti osigurani kreditima, instrumenti CDO kvadratna (CDO-squared), mala i srednja poduzeća (MSP), studentski krediti, ostala imovina stanovništva, ostala imovina velikih klijenata. Četiri regije su Azija, Europa, Sjeverna Amerika i ostatak svijeta.
Članak 325.aa 5.
Institucije se pri dodjeli sekuritizacijske izloženosti u određeni razred oslanjaju na klasifikaciju koja se obično primjenjuje na tržištu. Institucije dodjeljuju svaku sekuritizacijsku izloženost u samo jedan od razreda iz stavka 4. Svaka sekuritizacijska izloženost koju institucija ne može dodijeliti u određeni razred prema kategoriji imovine ili regiji dodjeljuje se u kategoriju imovine „ostala imovina stanovništva” ili „ostala imovina velikih klijenata” odnosno u regiju „ostatak svijeta”.
Članak 325.aa 6.
Ponderirani neto JTD iznosi agregiraju se u svakom razredu na isti način kao i rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza nesekuritizacijskih izloženosti, primjenom formule iz članka 325.y stavka 4., čime se dobiva kapitalni zahtjev za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza za svaki razred.
Članak 325.aa 7.
Konačni kapitalni zahtjev za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza za sekuritizacije koje nisu uključene u ACTP dobiva se jednostavnim zbrajanjem kapitalnih zahtjeva na razini razreda.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi