+325.aa pants Pašu kapitāla prasību attiecībā uz saistību neizpildes risku vērtspapīrošanas instrumentiem aprēķināšana
---+325.aa pants 1.
---+325.aa pants 2.
---+325.aa pants 3.
---+325.aa pants 4.
---+325.aa pants 5.
---+325.aa pants 6.
---+325.aa pants 7.

325.aa pants Pašu kapitāla prasību attiecībā uz saistību neizpildes risku vērtspapīrošanas instrumentiem aprēķināšana

-

1. Pārskats

,
325.aa pants 1.
Vērtspapīrošanas riska darījumu JTD neto summas reizina ar 8 % no riska pakāpes, ko piemēro attiecīgajam vērtspapīrošanas riska darījumam, tostarp VPS vērtspapīrošanai, netirdzniecības portfelī saskaņā ar pieeju hierarhiju, kas izklāstīta II sadaļas 5. nodaļas 3. iedaļā, un neatkarīgi no darījumu partnera veida.
325.aa pants 2.
Viena gada termiņu piemēro visiem laidieniem, kuriem riska pakāpes aprēķina saskaņā ar SEC-IRBA un SEC-ERBA.
325.aa pants 3.
Attiecībā uz risku svērtās JTD summas individuāliem naudas vērtspapīrošanas riska darījumiem ierobežo ar šīs pozīcijas patieso vērtību.
325.aa pants 4.

Attiecībā uz risku svērtās neto JTD summas piesaista šādām kopām:

a) 

vienai kopīgai kopaiattiecībā uz visām komercsabiedrībām, neatkarīgi no reģiona;

b) 

44 dažādām kopām, kas atbilst vienai kopaikatrā reģionā attiecībā uz katru no otrajā daļā definētajām 11 aktīvu klasēm.

Pirmās daļas nolūkos 11 aktīvu klases ir šādas: uz aktīviem balstīti komerciāli vērtspapīri (ABKV), autokredīti/līzings, ar mājokļu hipotēkām nodrošināti vērtspapīri (RMBS), kredītkartes, ar komerciālām hipotēkām nodrošināti vērtspapīri (CMBS), nodrošinātās kredītsaistības, nodrošinātas parādsaistības kvadrātā (CDO kvadrātā), mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), studiju kreditēšana, pārējā mazumtirdzniecība un pārējā vairumtirdzniecība. Četri reģioni ir Āzija, Eiropa, Ziemeļamerika un pārējā pasaule.
325.aa pants 5.
Lai piesaistītu vērtspapīrošanas riska darījumu kādai kopai, iestādes paļaujas uz tirgū plaši lietoto klasifikāciju. Iestādes katru vērtspapīrošanas riska darījumu piesaista tikai vienai 4. punktā minētajai kopai. Jebkuru vērtspapīrošanas riska darījumu, kuru iestāde nevar piesaistīt kopai attiecībā uz aktīvu klasi vai reģionu, attiecīgi piesaista kategorijām “pārējā mazumtirdzniecība”, “pārējā vairumtirdzniecība” vai reģionam “pārējā pasaule”.
325.aa pants 6.
Svērtās neto JTD summas apkopo katrā kopā tāpat, kā attiecībā uz nevērtspapīrošanas riska darījumu saistību neizpildes risku, izmantojot formulu, kas minēta 325.y panta 4. punktā, un tās veido pašu kapitāla prasību attiecībā uz saistību neizpildes risku katrai kopai.
325.aa pants 7.
Galīgo pašu kapitāla prasību attiecībā uz saistību neizpildes risku vērtspapīrošanas instrumentiem, kas nav iekļauti ACTP, aprēķina kā vienkāršu kopas līmeņa pašu kapitāla prasību summu.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti