+Člen 325aa Izračun kapitalske zahteve za tveganje neplačila za listinjenja
---+Člen 325aa 1.
---+Člen 325aa 2.
---+Člen 325aa 3.
---+Člen 325aa 4.
---+Člen 325aa 5.
---+Člen 325aa 6.
---+Člen 325aa 7.

Člen 325aa Izračun kapitalske zahteve za tveganje neplačila za listinjenja

-

1. Pregled

,
Člen 325aa 1.
Neto zneski skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila za izpostavljenosti v listinjenju se pomnožijo z 8 % uteži tveganja, ki se uporablja za zadevno izpostavljenost v listinjenju, kar vključuje enostavna, pregledna in standardizirana (STS) listinjenja, iz netrgovalne knjige v skladu s hierarhijo pristopov iz oddelka 3 poglavja 5 naslova II in ne glede na vrsto nasprotne stranke.
Člen 325aa 2.
Zapadlost enega leta se uporablja za vse tranše, pri katerih se uteži tveganja izračunajo v skladu s pristopom za listinjenje na osnovi notranjih bonitetnih ocen (pristop SEC-IRB) in pristopom za listinjenje na osnovi zunanjih bonitetnih ocen (pristop SEC-ERB).
Člen 325aa 3.
Tveganju prilagojeni zneski skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila za posamezne izpostavljenosti v listinjenju denarnih sredstev ne smejo biti višji od poštene vrednosti pozicije.
Člen 325aa 4.

Tveganju prilagojeni zneski skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila se razvrstijo v naslednje skupine:

(a) 

skupna skupina za vsa podjetja ne glede na regijo;

(b) 

44 različnih skupin, ki ustrezajo po eni skupini na regijo, za vsakega od 11 razredov sredstev, opredeljenih v drugem pododstavku.

Za namene prvega pododstavka 11 razredov sredstev zajema komercialne zapise s premoženjskim kritjem (ABCP), kredite za nakup vozil/zakupe vozil, finančne instrumente, zavarovane s stanovanjsko hipoteko (RMBS), kreditne kartice, finančne instrumente, zavarovane s hipoteko na poslovno nepremičnino (CMBS), finančne instrumente, zavarovane z zastavo posojila, relistinjene finančne instrumente, zavarovane z zastavno dolžniških instrumentov (CDO-squared), mala in srednja podjetja (MSP), študentska posojila, druge kredite na drobno, druge kredite velikim institucionalnim strankam. Štiri regije so Azija, Evropa, Severna Amerika in preostali svet.
Člen 325aa 5.
Institucije pri razvrščanju izpostavljenosti v listinjenju v skupine uporabljajo klasifikacijo, ki se običajno uporablja na trgu. Institucije vsako izpostavljenost v listinjenju razvrstijo v samo eno od skupin iz odstavka 4. Vse izpostavljenosti v listinjenju, ki jih institucija ne more razvrstiti v skupino razreda sredstev ali regij, se razvrstijo v razrede sredstev „drugi krediti na drobno“„drugi krediti velikim institucionalnim strankam“ oziroma v regijo „preostali svet“.
Člen 325aa 6.
Tehtani neto zneski skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila se v vsaki skupini združijo na isti način kot za tveganje neplačila izpostavljenosti v nelistinjenju s formulo iz člena 325y(4), kar privede do kapitalske zahteve za tveganje neplačila za vsako skupino.
Člen 325aa 7.
Končna kapitalska zahteva za tveganje neplačila pri listinjenjih, ki niso vključene alternativni trgovalni portfelj s korelacijo, se izračuna kot preprosta vsota kapitalskih zahtev na ravni skupin.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi